Основной контент книги KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях
Tekst PDF

Maht 15 lehekülge

2019 aasta

12+

KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях

Pole müügil

Raamatust

В работе предложен новый метод обнаружения одного структурного сдвига в GARCH(1,1) модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами. Метод сопоставляется с тремя широко известными CUSUM-методами обнаружения структурных сдвигов в GARCH моделях: KL (Kokoszka, Leipus, 1999), IT (Inclán, Tiao, 1994) и LTM (Lee et al., 2004). Для генерации GARCH процессов использовались временные ряды доходностей 26 российских ценных бумаг. На основе проведенных экспериментов показано, что предлагаемый метод обладает высокой конкурентоспособностью и занимает в некотором смысле «компромиссное» положение между KL-методом, имеющим высокие мощность и вероятность ошибки первого рода, и IT- и LTM-методами, мощность и вероятности ошибок первого рода которых низки.

Teised versioonid

1 raamat alates 10,03 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Д. А. Борзых, А. А. Языкова «KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
12+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
09 juuli 2019
Kirjutamise kuupäev:
2019
Objętość:
15 lk
Üldsuurus:
648 КБ
Lehekülgede koguarv:
15
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Mustand, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 5 на основе 9 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1007 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,6 на основе 43 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,9 на основе 187 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 297 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,7 на основе 14 оценок
Audio
Средний рейтинг 3,7 на основе 13 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5209 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 320 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 1813 оценок