Основной контент книги Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
Tekst PDF

Maht 22 lehekülge

2017 aasta

0+

Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке

4,5
2 hinnangut
Pole müügil

Raamatust

В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.

Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1078 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 383 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 1508 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5292 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 78 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 1906 оценок
Tekst PDF
Средний рейтинг 4,6 на основе 41 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,2 на основе 130 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 7210 оценок
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat А. Д. Аганина «Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
26 detsember 2017
Kirjutamise kuupäev:
2017
Objętość:
22 lk
Üldsuurus:
601 КБ
Lehekülgede koguarv:
22
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat: