Основной контент книги Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
Tekst PDF

Maht 22 lehekülge

2017 aasta

0+

Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке

4,5
2 hinnangut
Pole müügil

Raamatust

В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.

Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat А. Д. Аганина «Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
26 detsember 2017
Kirjutamise kuupäev:
2017
Objętość:
22 lk
Üldsuurus:
601 КБ
Lehekülgede koguarv:
22
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Audio
Средний рейтинг 5 на основе 34 оценок
18+
Tekst
Средний рейтинг 4,7 на основе 177 оценок
Mustand, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,5 на основе 63 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,3 на основе 21 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1019 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,6 на основе 28 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,9 на основе 220 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,5 на основе 21 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 1012 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 7 оценок