Основной контент книги Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей
Tekst PDF

Maht 24 lehekülge

2016 aasta

12+

Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей

Pole müügil

Raamatust

В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для получения оценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовых индексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов.

Teised versioonid

1 raamat alates 9,71 €
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 326 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1074 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 1499 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,2 на основе 128 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 371 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 40 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,5 на основе 55 оценок
Audio
Средний рейтинг 4 на основе 67 оценок
Tekst
Средний рейтинг 3,9 на основе 655 оценок
Tekst PDF
Средний рейтинг 4,6 на основе 32 оценок
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat А. Е. Шемякина, Александра Князева jt «Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
12+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
14 juuli 2016
Kirjutamise kuupäev:
2016
Objętość:
24 lk
Üldsuurus:
905 КБ
Lehekülgede koguarv:
24
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat: