Основной контент книги Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей
Tekst PDF

Maht 24 leheküljed

2016 aasta

12+

Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей

Pole müügil

Raamatust

В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для получения оценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовых индексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов.

Teised versioonid

1 raamat alates 9,31 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat А. Е. Шемякина, Александра Князева jt «Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
12+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
14 juuli 2016
Kirjutamise kuupäev:
2016
Objętość:
24 lk
Üldsuurus:
905 КБ
Lehekülgede koguarv:
24
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Audio
Keskmine hinnang 4,2, põhineb 793 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,7, põhineb 481 hinnangul
Mustand, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,8, põhineb 89 hinnangul
Mustand
Keskmine hinnang 4,5, põhineb 35 hinnangul
Audio
Keskmine hinnang 4,7, põhineb 1871 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,7, põhineb 33 hinnangul
Tekst
Keskmine hinnang 4,2, põhineb 139 hinnangul
Audio
Keskmine hinnang 4,6, põhineb 906 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,9, põhineb 216 hinnangul