Основной контент книги Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы
Tekst PDF
Maht 21 lehekülg
2014 aasta
Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы
autor
А. И. Балаев
Kuulub sarja «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Pole müügil
Raamatust
Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat А. И. Балаева «Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.