Основной контент книги Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
Tekst PDF

Maht 13 lehekülge

2011 aasta

0+

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Pole müügil

Raamatust

Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Teised versioonid

1 raamat alates 1,83 €
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 325 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1074 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 1497 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 370 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,5 на основе 55 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 39 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,2 на основе 128 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1102 оценок
Audio
Средний рейтинг 4 на основе 67 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,8 на основе 320 оценок
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat А. В. Щербы «Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
04 veebruar 2013
Kirjutamise kuupäev:
2011
Objętość:
13 lk
Üldsuurus:
389 КБ
Lehekülgede koguarv:
13
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat: