Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Kuulub sarja «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Pole müügil
Raamatust
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.
Žanrid ja sildid
Jätke arvustus
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat А. В. Субботина «Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
