Основной контент книги Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Tekst PDF

Maht 45 lehekülge

2009 aasta

0+

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Pole müügil

Raamatust

В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.

Teised versioonid

1 raamat alates 1,87 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat А. В. Субботина «Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
05 veebruar 2013
Kirjutamise kuupäev:
2009
Objętość:
45 lk
Üldsuurus:
1.6 МБ
Lehekülgede koguarv:
45
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
18+
Tekst
Средний рейтинг 4,7 на основе 140 оценок
Mustand, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,5 на основе 49 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,6 на основе 22 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1017 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,9 на основе 211 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 998 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 324 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,3 на основе 53 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,4 на основе 18 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5215 оценок