Основной контент книги Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях
Tekst PDF

Maht 14 lehekülge

2018 aasta

0+

Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях

4,0
1 hinnang
Pole müügil

Raamatust

В работе предложен гибридный алгоритм обнаружения моментов структурных сдвигов в классе кусочно-заданных GARCH(1,1)-моделей. Данный алгоритм состоит из двух шагов. На первом шаге с помощью KL-ICSS алгоритма, основанного на работах (Kokoszka, Leipus, 1999) и (Inclán, Tiao, 1994), обнаруживаются моменты структурных сдвигов. На втором шаге с помощью некоторого варианта метода максимального правдоподобия уточняются найденные на первом шаге моменты структурных сдвигов. В связи с этим предлагаемый алгоритм назван ML-KL-ICSS алгоритмом. В работе проведено пять численных экспериментов. В четырех из пяти экспериментов ML-KL-ICSS метод продемонстрировал существенно более высокую точность обнаружения моментов структурных сдвигов. В одном эксперименте точность рассматриваемых методов оказалась сопоставимой, но при этом ML-KL-ICSS метод все равно оказался немного точнее. Предлагаемый ML-KL-ICSS метод апробирован на реальных данных в рамках решения задачи обнаружения структурных сдвигов волатильности доходности обыкновенных акций компании ПАО «Газпром». Обнаруженные моменты структурных сдвигов объясняются значимыми событиями, которые в это время происходили в экономике.

Teised versioonid

1 raamat alates 9,96 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Д. А. Борзых, М. А. Хасыкова «Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
11 oktoober 2018
Kirjutamise kuupäev:
2018
Objętość:
14 lk
Üldsuurus:
1.1 МБ
Lehekülgede koguarv:
14
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 1003 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,6 на основе 37 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,9 на основе 176 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 287 оценок
Audio
Средний рейтинг 3,7 на основе 9 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5206 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 1810 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 7153 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 710 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,9 на основе 161 оценок