Основной контент книги Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами
Tekst PDF

Maht 12 lehekülge

2014 aasta

0+

Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами

5,0
1 hinnang
€1,82

Raamatust

В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию «инертности» их денег и оцениваются их удельные веса. Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/или стратегические решения, так и аналитику для оценки количественных характеристик динамики и рисков рыночных процентных ставок.

Teised versioonid

1 raamat alates 2,02 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat О. В. Русакова, Д. Б. Аплеева «Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
26 veebruar 2015
Kirjutamise kuupäev:
2014
Objętość:
12 lk
Üldsuurus:
671 КБ
Lehekülgede koguarv:
12
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 140 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,5 на основе 2 оценок
Армянский язык
Ярослав Золотарев
Podcast
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Tekst
Средний рейтинг 3,3 на основе 3 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,3 на основе 4 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,5 на основе 2 оценок