Основной контент книги Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами
Tekst PDF

Maht 12 lehekülgi

2014 aasta

0+

Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами

€1,82

Raamatust

В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию «инертности» их денег и оцениваются их удельные веса. Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/или стратегические решения, так и аналитику для оценки количественных характеристик динамики и рисков рыночных процентных ставок.

Teised versioonid

1 raamat alates 2,01 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat О. В. Русакова, Д. Б. Аплеева «Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
26 veebruar 2015
Kirjutamise kuupäev:
2014
Objętość:
12 lk
Üldsuurus:
671 КБ
Lehekülgede koguarv:
12
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,7, põhineb 207 hinnangul
Audio
Keskmine hinnang 4,2, põhineb 724 hinnangul
Audio
Keskmine hinnang 4,6, põhineb 865 hinnangul
Audio
Keskmine hinnang 4,7, põhineb 1694 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,5, põhineb 24 hinnangul
Tekst
Keskmine hinnang 4,9, põhineb 2532 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,7, põhineb 773 hinnangul
Tekst
Keskmine hinnang 4,9, põhineb 1931 hinnangul
Audio
Keskmine hinnang 4,5, põhineb 223 hinnangul