Основной контент книги Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности
Tekst PDF

Maht 10 lehekülgi

2007 aasta

0+

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Pole müügil

Raamatust

В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Teised versioonid

1 raamat alates 1,59 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat О. Л. Крицкого, Е. С. Лиска «Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
12 veebruar 2013
Kirjutamise kuupäev:
2007
Objętość:
10 lk
Üldsuurus:
323 КБ
Lehekülgede koguarv:
10
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Audio
Keskmine hinnang 4,9, põhineb 83 hinnangul
Tekst
Keskmine hinnang 4,9, põhineb 336 hinnangul
Audio
Keskmine hinnang 4,5, põhineb 240 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,7, põhineb 538 hinnangul
Tekst
Keskmine hinnang 4,3, põhineb 288 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,9, põhineb 1932 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,7, põhineb 401 hinnangul