Основной контент книги Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Tekst PDF

Maht 21 lehekülg

2014 aasta

12+

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

Pole müügil

Raamatust

Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.

Teised versioonid

1 raamat alates 1,81 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Г. И. Пеникаса «Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
12+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
20 oktoober 2014
Kirjutamise kuupäev:
2014
Objętość:
21 lk
Üldsuurus:
1.6 МБ
Lehekülgede koguarv:
21
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Audio
Keskmine hinnang 4,2, põhineb 874 hinnangul
Mustand
Keskmine hinnang 4,8, põhineb 239 hinnangul
Mustand
Keskmine hinnang 4,5, põhineb 36 hinnangul
Audio
Keskmine hinnang 4,6, põhineb 954 hinnangul
Mustand, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,9, põhineb 52 hinnangul
Audio
Keskmine hinnang 4,8, põhineb 5106 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,7, põhineb 7053 hinnangul
Tekst
Keskmine hinnang 5, põhineb 47 hinnangul