Основной контент книги Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Tekst PDF

Maht 21 lehekülg

2014 aasta

12+

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

Pole müügil

Raamatust

Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.

Teised versioonid

1 raamat alates 1,59 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Г. И. Пеникаса «Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
12+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
20 oktoober 2014
Kirjutamise kuupäev:
2014
Objętość:
21 lk
Üldsuurus:
1.6 МБ
Lehekülgede koguarv:
21
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Audio
Keskmine hinnang 4,9, põhineb 83 hinnangul
Tekst
Keskmine hinnang 4,9, põhineb 336 hinnangul
Audio
Keskmine hinnang 4,5, põhineb 240 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,7, põhineb 538 hinnangul
Tekst
Keskmine hinnang 4,3, põhineb 288 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,9, põhineb 1931 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,7, põhineb 401 hinnangul