Основной контент книги Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Tekst PDF

Maht 21 lehekülge

2014 aasta

12+

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

Pole müügil

Raamatust

Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.

Teised versioonid

1 raamat alates 1,89 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Г. И. Пеникаса «Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
12+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
20 oktoober 2014
Kirjutamise kuupäev:
2014
Objętość:
21 lk
Üldsuurus:
1.6 МБ
Lehekülgede koguarv:
21
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Mustand
Средний рейтинг 5 на основе 28 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,6 на основе 24 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 1009 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,9 на основе 197 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 961 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,5 на основе 48 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 119 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 305 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,5 на основе 4 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 320 оценок
Tekst PDF
Средний рейтинг 4 на основе 4 оценок