Основной контент книги Модели «копула» в управлении валютным риском банка
Tekst PDF

Maht 26 lehekülgi

2010 aasta

0+

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Pole müügil

Raamatust

Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Teised versioonid

1 raamat alates 1,59 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Г. И. Пеникаса «Модели «копула» в управлении валютным риском банка» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
30 jaanuar 2013
Kirjutamise kuupäev:
2010
Objętość:
26 lk
Üldsuurus:
1.8 МБ
Lehekülgede koguarv:
26
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Audio
Keskmine hinnang 4,9, põhineb 83 hinnangul
Tekst
Keskmine hinnang 4,9, põhineb 336 hinnangul
Audio
Keskmine hinnang 4,5, põhineb 240 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,7, põhineb 538 hinnangul
Tekst
Keskmine hinnang 4,3, põhineb 288 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,9, põhineb 1931 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,7, põhineb 401 hinnangul