Основной контент книги Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул
Tekst PDF

Maht 13 lehekülge

2009 aasta

0+

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Pole müügil

Raamatust

В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Teised versioonid

1 raamat alates 1,87 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Г. И. Пеникаса, Б. Е. Бродского jt «Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
05 veebruar 2013
Kirjutamise kuupäev:
2009
Objętość:
13 lk
Üldsuurus:
560 КБ
Lehekülgede koguarv:
13
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
18+
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 37 оценок
Mustand, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,9 на основе 19 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,6 на основе 10 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,7 на основе 74 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 1013 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,3 на основе 40 оценок
Mustand, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,8 на основе 38 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 6 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,5 на основе 13 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 974 оценок
Tekst PDF
Средний рейтинг 4 на основе 4 оценок