Основной контент книги Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Tekst PDF

Maht 21 lehekülg

2012 aasta

0+

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Pole müügil

Raamatust

В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.

Teised versioonid

1 raamat alates 1,79 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Р. А. Григорьева, Ш. Джеффри jt «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
04 veebruar 2013
Kirjutamise kuupäev:
2012
Objętość:
21 lk
Üldsuurus:
594 КБ
Lehekülgede koguarv:
21
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Audio
Keskmine hinnang 4,2, põhineb 870 hinnangul
Mustand, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,9, põhineb 46 hinnangul
Mustand
Keskmine hinnang 4,8, põhineb 228 hinnangul
Mustand
Keskmine hinnang 4,5, põhineb 32 hinnangul
Audio
Keskmine hinnang 4,6, põhineb 953 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 4,7, põhineb 7052 hinnangul
Audio
Keskmine hinnang 4,8, põhineb 5104 hinnangul
Tekst
Keskmine hinnang 5, põhineb 42 hinnangul