Основной контент книги Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Tekst PDF

Maht 21 lehekülge

2012 aasta

0+

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Pole müügil

Raamatust

В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.

Teised versioonid

1 raamat alates 1,89 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Р. А. Григорьева, Ш. Джеффри jt «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
04 veebruar 2013
Kirjutamise kuupäev:
2012
Objętość:
21 lk
Üldsuurus:
594 КБ
Lehekülgede koguarv:
21
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 26 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1048 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 275 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,9 на основе 160 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 994 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5200 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 1801 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 188 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 27 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 708 оценок