Основной контент книги Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование
Tekst PDF

Maht 29 lehekülge

2015 aasta

12+

Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование

Pole müügil

Raamatust

В работе исследуется взаимосвязь между моделями коинтеграции и коррекции ошибок, изначально предложенная в (Granger, 1981), предлагаются новые методы оценивания и тестирования, рассматриваются эмпирические примеры.

В статье доказана теорема о представлении, основанная на статье (Granger, 1983), в которой связываются понятия скользящего среднего, авторегрессии и коррекции ошибок для коинтегрированных систем. Векторная авторегрессия в разностях несовместима с этими представлениями. В статье предложена простая, но асимптотически эффективная двухшаговая оценка. Тестирование коинтеграции сочетает в себе задачи тестирования единичных корней и тесты с параметрами, неидентифицируемыми при нулевой гипотезе. Предложены и проанализированы семь тестовых статистик. Методом Монте-Карло получены критические значения этих статистик. Мощность предложенных тестов проанализирована с использованием полученных критических значений, и одна процедура тестирования рекомендуется для применения.

В ряде примеров было обнаружено, что потребление и доход, краткосрочные и долгосрочные процентные ставки являются коинтегрированными, заработные платы и цены не коинтегрированы, номинальный ВНП коинтегрирован с М2, но не с М1, М3 или с совокупными ликвидными активами.

Teised versioonid

1 raamat alates 1,87 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Р. Ф. Энгла, К. У. Грэнджера «Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
12+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
22 oktoober 2015
Kirjutamise kuupäev:
2015
Objętość:
29 lk
Üldsuurus:
569 КБ
Lehekülgede koguarv:
29
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
18+
Tekst
Средний рейтинг 4,7 на основе 141 оценок
Mustand, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,5 на основе 50 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,7 на основе 23 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1017 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,9 на основе 213 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 998 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 324 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,3 на основе 53 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,4 на основе 18 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5215 оценок