Основной контент книги Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом
Tekst PDF

Maht 13 lehekülge

2010 aasta

0+

Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом

Pole müügil

Raamatust

Рассмотрена задача байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений θ1,θ2,…,θk,… по имеющимся наблюдениям X1,X2,…,Xk,… в ситуации, когда наблюдения X1,X2,…, Xk подчиняются многомерному нормальному распределению с вектором средних (θ1,θ2,…,θk) и известной ковариационной матрицей. Предполагается, что параметры θ1,θ2,…,θk,… образуют гауссовский процесс. Доказывается сходимость (при k→∞) ковариационных матриц частного апостериорного распределения последовательности параметров; подробно анализируется пример, в котором размерность наблюдений X1,X2,…,Xk,… полагается равной единице, а последовательность θ1,θ2,…,θk,… образует гауссовский процесс авторегрессии первого порядка.

Teised versioonid

1 raamat alates 1,89 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Л. Н. Слуцкина «Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
31 jaanuar 2013
Kirjutamise kuupäev:
2010
Objętość:
13 lk
Üldsuurus:
189 КБ
Lehekülgede koguarv:
13
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Mustand, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 5 на основе 18 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,7 на основе 17 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,9 на основе 190 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1008 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 951 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,6 на основе 43 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 114 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 299 оценок
Audio
Средний рейтинг 3,3 на основе 15 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 719 оценок