Основной контент книги Байесовская идентификация структурных векторных авторегрессий
Tekst PDF
Maht 28 lehekülgi
2018 aasta
Байесовская идентификация структурных векторных авторегрессий
Kuulub sarja «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Pole müügil
Raamatust
В статье предложен новый метод идентификации структурных векторных авторегрессий на основе байесовского усреднения моделей. В отличие от существующих алгоритмов байесовского усреднения структурных векторных авторегрессий, предложенный метод позволяет идентифицировать циклические модели при выполнении ряда условий. Поиск моделей в рамках данного подхода осуществляется только по множеству моделей, идентифицируемых на данных. Для того чтобы проиллюстрировать корректность и стабильность результатов алгоритма, а также проанализировать его чувствительность к значениям истинных параметров, числу наблюдений и значениям гиперпараметров априорных распределений, проведен симуляционный анализ моделей малой размерности.
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Н. Г. Арефьева, Р. А. Хабибуллина «Байесовская идентификация структурных векторных авторегрессий» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.