Основной контент книги Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск
Tekst PDF

Maht 17 lehekülge

2010 aasta

0+

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Pole müügil

Raamatust

Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Teised versioonid

1 raamat alates 1,87 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat О. Е. Цацуры «Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
30 jaanuar 2013
Kirjutamise kuupäev:
2010
Objętość:
17 lk
Üldsuurus:
622 КБ
Lehekülgede koguarv:
17
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Audio
Средний рейтинг 4,9 на основе 41 оценок
18+
Tekst
Средний рейтинг 4,7 на основе 179 оценок
Mustand, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,5 на основе 64 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,3 на основе 21 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1019 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,6 на основе 28 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,9 на основе 222 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,5 на основе 22 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 1014 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 8 оценок