Основной контент книги Анализ совместного распределения биржевых и арт-индексов: попытка копулярного подхода
Tekst PDF

Raamatu kestus 16 lehekülge

2018 aasta

0+

Анализ совместного распределения биржевых и арт-индексов: попытка копулярного подхода

Pole müügil

Raamatust

Цель данной работы состоит в исследовании связи традиционных финансовых и биржевых индексов с индексами, характеризующими доходность рынка объектов искусства.

Обнаружение подобной связи позволит оптимизировать выбор структуры инвестиционного портфеля и осуществлять хеджирование рисков. Применение традиционных инструментов анализа корреляционных зависимостей (например, VAR-моделей), опирающихся на гипотезу о наличии совместных нормальных распределений анализируемых показателей, в данном случае оказывается неэффективным. Подход с использованием копул представляется более целесообразным из‑за возможности учесть нелинейные иерархические структуры взаимосвязей. Для моделирования функции совместного распределения доходностей нескольких индексов (на полотна Матисса, живопись в целом, цены золота, акций арт-компаний и индекса S&P500) в работе сделана попытка использования вложенных архимедовых копул различных конфигураций. На основе имеющихся данных можно сделать вывод, что распределение доходностей перечисленных выше индексов чувствительно к конфигурации копулы. Анализ парных копул в большинстве случаев не позволил обнаружить связи между индексами. Однако учет иерархии в структуре копулы позволяет увидеть, что зависимость пары доходностей «финансовых» индексов (S&P500 и Shares) и индекса полотен Матисса выше, чем зависимость между этой парой и индексами Art Global (на живопись в целом) и Gold.

Teised versioonid

1 raamat alates 9,65 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Т. А. Ратниковой, Н. А. Петрова «Анализ совместного распределения биржевых и арт-индексов: попытка копулярного подхода» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
10 jaanuar 2019
Kirjutamise kuupäev:
2018
Objętość:
16 lk
Üldsuurus:
674 КБ
Lehekülgede koguarv:
16
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 894 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 974 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 95 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5129 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 7074 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,8 на основе 411 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 290 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,3 на основе 59 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,8 на основе 1238 оценок