Основной контент книги Анализ совместного распределения биржевых и арт-индексов: попытка копулярного подхода
Tekst PDF

Maht 16 lehekülge

2018 aasta

0+

Анализ совместного распределения биржевых и арт-индексов: попытка копулярного подхода

Pole müügil

Raamatust

Цель данной работы состоит в исследовании связи традиционных финансовых и биржевых индексов с индексами, характеризующими доходность рынка объектов искусства.

Обнаружение подобной связи позволит оптимизировать выбор структуры инвестиционного портфеля и осуществлять хеджирование рисков. Применение традиционных инструментов анализа корреляционных зависимостей (например, VAR-моделей), опирающихся на гипотезу о наличии совместных нормальных распределений анализируемых показателей, в данном случае оказывается неэффективным. Подход с использованием копул представляется более целесообразным из‑за возможности учесть нелинейные иерархические структуры взаимосвязей. Для моделирования функции совместного распределения доходностей нескольких индексов (на полотна Матисса, живопись в целом, цены золота, акций арт-компаний и индекса S&P500) в работе сделана попытка использования вложенных архимедовых копул различных конфигураций. На основе имеющихся данных можно сделать вывод, что распределение доходностей перечисленных выше индексов чувствительно к конфигурации копулы. Анализ парных копул в большинстве случаев не позволил обнаружить связи между индексами. Однако учет иерархии в структуре копулы позволяет увидеть, что зависимость пары доходностей «финансовых» индексов (S&P500 и Shares) и индекса полотен Матисса выше, чем зависимость между этой парой и индексами Art Global (на живопись в целом) и Gold.

Teised versioonid

1 raamat alates 10,07 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Т. А. Ратниковой, Н. А. Петрова «Анализ совместного распределения биржевых и арт-индексов: попытка копулярного подхода» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
10 jaanuar 2019
Kirjutamise kuupäev:
2018
Objętość:
16 lk
Üldsuurus:
674 КБ
Lehekülgede koguarv:
16
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Mustand
Средний рейтинг 5 на основе 133 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 988 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 182 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 168 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,9 на основе 143 оценок
Tekst, helivorming on saadaval
Средний рейтинг 4,7 на основе 1784 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 116 оценок
Mustand
Средний рейтинг 4,9 на основе 395 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 698 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5191 оценок