Основной контент книги Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
Tekst PDF
Maht 22 leheküljed
2013 aasta
Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
autor
Я. В. Бологов
Kuulub sarja «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Pole müügil
Raamatust
Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.
Žanrid ja sildid
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Я. В. Бологова «Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.